Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Финансы - Контрольная по финансовым рискам

Контрольная по финансовым рискам Финансы . Контрольная

  • Тема: Контрольная по финансовым рискам
  • Автор: Соловьёв Александр
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Финансы
  • Страниц: 14
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Академия МНЭПУ
  • Цена(руб.): 1600 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Задание №1

Дайте понятие и опишите особенности активных стратегий в управлении инвестиционным портфелем.
Задание № 2

Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (M) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.
Коэффициент корреляции между S и M равняется –0,2.
а) Рассчитайте показатели риска и доходности для множества портфелей, составленных из рисковых активов S и M. При расчете шаг изменения удельного веса активов в портфеле примите равным 0,1 (10%). На основе полученных данных постройте график совокупности инвестиционных возможностей для ценных бумаг S и M.
б) Найдите портфель с минимальной дисперсией (D) и оптимальный рисковый портфель (O). Рассчитайте их параметры и отметьте на графике.
в) Предположите, что инвестор желает вложить средства в указанные активы и ожидает получить доходность 12,5%. Вычислите состав портфеля, который должен сформировать инвестор и оцените его риск.
Задание № 3

Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффициентом , равняется 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций ABC равна 13%, а  = 1,5. Ожидаемая рыночная доходность равняется 11%, а безрисковая ставка rf = 5%.
Какие из этих акций выгоднее покупать (в соответствии с CAPM)? Каково значение коэффициента  каждой из этих акций? Постройте линию рынка ценных бумаг и укажите расположение относительно SML двух рассматриваемых акций. Отобразите на графике величину коэффициента  каждой из этих акций.
Задание № 4

Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигаций при различных сценариях развития экономической конъюнктуры:
Определите коэффициент корреляции доходности рассматриваемых фондов. Объясните смысл полученного значения.

Содержание

Задание №1 3
Задание № 2 6
Задание № 3 10
Задание № 4 13
Список использованной литературы 15

Литература

. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестирования. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.
2. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа. – М.: Дело, 2003.
3. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 2005.
4. Рынок ценных бумаг. Основы биржевой деятельности. Учебное пособие/ Бархптов В.И. и др. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000.
5. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Инфляция (контрольная) 1900
Контрольная по финансам 2000
КОМПЛЕКСНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ» 2300
12 задач по финансам 1200
Контрольная по финансам. вариант 10 800
Финансово-правовые нормы и правоотношения их понятие особенности и виды. Бюджетный процесс: понятие и виды. Правовые основы налогового контроля 800
7 задач + теория. 1. Определить доход, если (N*25000) руб. инвестировано на N лет под простые проценты (N+4)% годовых 980
6 задач по финансам. Гитарист Пётр готов работать бесплатно не более 8 часов в день. Гитарист Павел работает при оплате не ниже 2 ден ед.\час. При оплате 1 1400
4 задания. Сравните налоговые и неналоговые методы государственного регулирования экономических и социальных процессов. На основе изучения положений Бюджет 900
Экономический анализ 2000

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.