Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Финансы - Моделирование эмпирических распределений Value at Risk

Моделирование эмпирических распределений Value at Risk Финансы . Дипломная

  • Тема: Моделирование эмпирических распределений Value at Risk
  • Автор: Юлия
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Финансы
  • Страниц: 42
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: Москва
  • Цена(руб.): 4000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Введение
Динамика фондового рынка в 1990-х годах определила огромные потери, понесенные финансовыми институтами. В приведенной ниже таблице указана лишь небольшая часть потерь некоторых западных компаний еще до начала финансового кризиса в Юго-Восточной Азии в 1997 году и до российского дефолта в 1998 году.
Начало 21-го века, ознаменованное скандалом с Enron и взрывом WTC 11 сентября 2001 года, не дает больших оснований ожидать финансовой стабильности в будущем. В этой связи, при управлении инвестициями на первый план выходит проблема адекватной оценки финансовых рисков, которые возникают вследствие флуктуации цен акций, сырьевых товаров, обменных курсов, процентных ставок и т.д.
В финансовом мире существует множество технологий оценки рисков. Среди них можно выделить следующие: Value-at-Risk, бета-анализ теории САРМ, АРТ, Short Fall, Capital-at-Risk, Maximum Loss и ряд других классических методов. Компания \"Франклин&Грант\" применяет всю палитру технологий оценки рисков. Некоторые из этих технологий известны достаточно давно, а другие только начинают завоевывать популярность в банках, инвестиционных и страховых компаниях, пенсионных фондах.

Содержание

Содержание
Введение 3
Глава 1. Практика риск-менеджмента 4
1.1 Статистическая природа риска 4
1.2 Концепция Value-at-Risk 10
1.3 Методы расчёта фондовых индексов 14
1.4. Международные фондовые индексы 17
1.4.1 Семейство индексов Morgan Stanley Capital International (MSCI) 17
1.4.2 Семейство глобальных индексов Dow Jones Global Indexes 18
1.4.3 Индексы семейства FTSE All – World Index Series 19
1.4.4 FTSE Global Stock Market Sectors 20
1.4.5 Индексы акций новых рынков 20
1.4.5. Фондовые индексы США 21
Глава 2. Модели законов распределения вероятностей, используемы для построения оценок Value-at-Risk 25
2.1 Биномиальное распределение 25
2.2 Гипергеометрическое распределение 26
2.3 Распределение Пуассона 27
2.4 Нормальное распределение 29
2.5 Логарифмически-нормальное распределение 30
2.6 Равномерное распределение 32
2.7 Экспоненциальное распределение и распределение Вейбула 33
2.8 Распределение Парето 35
2.9 Распределение Стьюдента 37
Глава 3. Моделирование эмпирических распределений Value at Risk 39
Заключение 40
Список литературы 41

Литература

Список литературы
Ахметов, Д. Стратегия управления банковскими рисками и факторы, влияющие на ее выбор / Д. Ахметов // Финансы Казахстана. – 2005. – № 2. – С. 26.
3. Султанова. Возможности использования алгоритма VAR в риск-менеджменте коммерчского банка / Султанова //Финансы Казахстана-2005. – № 1. – С. 30–33.

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Финансово-кредитные методы государственной поддержки малого бизнеса 4000
Организация и финансирование ипотечного кредитования в России 4000
Анализ финансовой устойчивости предприятия 4000
Активные и пассивные операции Банка России 4000
Финансы и кредит 4000
Финансовая устойчивость предприятия и методы её оценки 4000
Управление долгосрочными и краткосрочными финансовыми активами предприятия 4000
АКЦИЯ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ (НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 4000
Управление внутреним государственным долгом РФ 4000
Развитие ипотечного кредитования в России 4000

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.