Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Главная - Рынок ценных бумаг и ценные бумаги - 3 задачи по рынку ценных бумаг

3 задачи по рынку ценных бумаг Рынок ценных бумаг и ценные бумаги . Контрольная

  • Тема: 3 задачи по рынку ценных бумаг
  • Автор: Леонид
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Рынок ценных бумаг и ценные бумаги
  • Страниц: 5
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: УрГЭУ-СИНХ (Екатеринбург)
  • Цена(руб.): 300 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Рассчитайте чистую цену облигации со сроком обращения 1 год и со ставкой ежеквартального купона 16% годовых, если ставка по вкладу в Сбербанке сейчас составляет 8% годовых. Считать, что в году 360 дней, в месяце 30, а в квартале 90. Облигация выпущена 1 апреля 2005 года и должна быть погашена 31 марта 2006 года. Купон выплачивается ежеквартально, в последний день квартала. Сегодня 1 июня 2005 года.
Решение:
Рыночная цена котируется не в рублях, а в процентах от номинала облигации. И может быть, как выше, так и ниже номинала. Эту цену называют еще чистой ценой облигации.
Тогда чистая цена облигации равна:
Ч = Ц НКД , где
Ц = 1 + (0,16 0,08) = 1,08 или 108%.
НКД = C * (T T0)/360/100%, где

Содержание

7. Рассчитайте чистую цену облигации со сроком обращения 1 год и со ставкой ежеквартального купона 16% годовых, если ставка по вкладу в Сбербанке сейчас составляет 8% годовых. Считать, что в году 360 дней, в месяце 30, а в квартале 90. Облигация выпущена 1 апреля 2005 года и должна быть погашена 31 марта 2006 года. Купон выплачивается ежеквартально, в последний день квартала. Сегодня 1 июня 2005 года.
21. 5 марта инвестор продал опцион колл с датой исполнения 25 мая на акции со страйком 4,5 руб. и одновременно продал опцион пут со страйком 6 руб. и такой же датой исполнения. Доходность по государственным ценным бумагам составляет 7% годовых, текущая цена акций составляет 5,1 руб. Определить цену опциона колл по формуле Блэка-Шоулза.

22. Определить справедливую цену опционов пут на фьючерсы РАО «ЕЭС» и НК «ЛУКойл», если СКО(среднеквадратическое отклонение) цен РАО «ЕЭС» составляет 0,67, а СКО НК «ЛУКойл» - 0,372. Цены исполнения опционов на фьючерсы соответственно равны для РАО «ЕЭС» - 9,1 руб, для НК «ЛУКойл» - 710 руб.
Рассчитать стоимость портфеля через 90 дней по оптимистичному и пессимистичному варианту, если известно, что
через 90 дней цена ОФЗ с вероятностью 0,7 составит 97,5% от номинала и с вероятностью 0,3 - 96% от номинала;
через 90 дней цена акций РАО «ЕЭС» с вероятностью 0,5 составит 8,9 руб., с вероятностью 0,3 - 9,2 руб. и с вероятностью 0,2 - 8,3 руб.;
через 90 дней цена акций НК «ЛУКойл» с вероятностью 0,4 составит 715, с вероятностью 0,2 - 700 руб., с вероятностью 0,2 - 650 и с вероятностью 0,2 - 670.
Используя биномиальную модель, рассчитать коэффициент хед-жирования портфеля. Проинтерпретировать результаты.

Литература

Нет

Форма заказа

Напрмер, Экономика

Похожие работы

Название Цена
Рынок капиталов 350
Понятие опцион на рынке ценных бумаг 500
Ликвидность рынка ценных бумаг 500
Типы рынка ценных бумаг 400
Инвестиционная стоимость 400
Эмитенты и ценные бумаги 500
Понятие ликвидности на рынке ценных бумаг 500
ЗНАЧЕНИЕ И ФОРМЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 150
Вопросы налогообложения ценных бумаг в главе 25 Налогового Кодекса РФ 400
Рынок ценных бумаг 500

© 2010-2017, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.