Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Эконометрика - Фиктивные переменные

Фиктивные переменные Эконометрика. Реферат

  • Тема: Фиктивные переменные
  • Автор: Ольга
  • Тип работы: Реферат
  • Предмет: Эконометрика
  • Страниц: 13
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: Москва
  • Цена(руб.): 800 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Введение Термин “фиктивные переменные” используется как противоположность “значащим” переменным, показывающим уровень количественного показателя, принимающего значения из непрерывного интервала. Как правило, фиктивная переменная — это индикаторная переменная, отражающая качественную характеристику. Чаще всего применяются бинарные фиктивные переменные, принимающие два значения, 0 и 1, в зависимости от определенного условия. Например, в результате опроса группы людей 0 может означать, что опрашиваемый - мужчина, а 1 - женщина. К фиктивным переменным иногда относят регрессор, состоящий из одних единиц (т.е. константу, свободный член), а также временной тренд. Фиктивные переменные, будучи экзогенными, не создают каких-либо трудностей при применении ОМНК. Фиктивные переменные являются эффективным инструментом построения регрессионных моделей и проверки гипотез. § 1. Фиктивные переменные во множественной линейной регрессии Иногда возникает необходимость включения в модель фактор, имеющий два или более качествен¬ных уровней. Это могут быть разного рода атрибутивные призна¬ки, такие, например, как профессия, пол, образование, климати¬ческие условия, принадлежность к определенному региону. Для того чтобы ввести такие переменные в регрессионную модель, им должны быть присвоены те или иные цифровые метки, т. е. каче¬ственные переменные необходимо преобразовать в количествен¬ные. Такого вида сконструированные переменные в эконометри¬ке принято называть фиктивными переменными. В отечественной литературе можно встретить термин «структурные переменные»*. Качественные признаки могут приводить к неоднородности исследуемой совокупности, что может быть учтено при модели¬ровании двумя путями: • регрессия строится для каждой качественно отличной группы единиц совокупности, т.е. для каждой группы в отдельности, чтобы преодолеть неоднородность единиц общей совокупности; • общая регрессионная модель строится для совокупности в целом, учитывающей неоднородность данных. В этом случае в регрессионную модель вводятся фиктивные переменные, т.е. строится регрессионная модель с переменной структурой, отражающей неоднородность данных. Рассмотрим применение фиктивных переменных для функции спроса. Предположим, что по группе лиц мужского и женского пола изучается линейная зависимость потребления кофе у от цены х. В общем виде для совокупности обследуемых уравнение регрессии имеет вид: Аналогичные уравнения могут быть найдены отдельно для лиц мужского пола: и женского пола . Различия в потреблении кофе проявятся в различии средних и . Вместе с тем сила влияния х на у может быть одинаковой, т.е. . В этом случае возможно построение общею уравнения регрессии с включением в него фактора «пол» в виде фиктивной переменной. Объединив уравнения и у2 и введя фиктивные переменные, придем к следующему выражению: где и — фиктивные переменные, принимающие значения:

Содержание

Введение 3
§ 1. Фиктивные переменные во множественной линейной регрессии 5
§ 2. Фиктивные переменные во множественной нелинейной регрессии 8
Заключение 12
Список литературы 13

Литература

Список литературы

1. Эконометрика/ Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1999.
3. Замков О.О., Черемных Ю.А., Толстопятенко А.В. Математические методы в экономике - М.:, 1999.
4. Фёрстер Э., Рёнц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа - М.: Финансы и статистика, 1983.
5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики - М.: ЮНИТИ, 1998.
6. Бородич С.А. Эконометрика. - Минск: Новое Знание, 2001г.
7. Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс - М.: 2000.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Временные ряды. тренды и атворегрессии. Автокорреляция Реферат 2008 21 500
Сущность и классификация моделей. Принципы построения моделей в экономике. Реферат 2008 18 500
Принципы построения моделей в экономике Реферат 2008 17 500
Общая теория проверки статистических гипотез Реферат 2009 20 500
Теорема Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии Реферат 2009 10 500
История эконометрики Реферат 2009 18 500
Следствия мультиколлинеарности Реферат 2010 14 500
Признаки наличия мультиколлинеарности Реферат 2010 12 500
Измерение и экономико-математические модели Реферат 2011 20 500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2016, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.