Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Эконометрика - Практические задания по эконометрике.

Практические задания по эконометрике. Эконометрика. Контрольная

  • Тема: Практические задания по эконометрике.
  • Автор: Никулина Елена Геннадьевна
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Эконометрика
  • Страниц: 10
  • Год сдачи: 2008
  • ВУЗ, город: Москва
  • Цена(руб.): 500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Задание 9. Администрация страховой компании приняла решение о введении нового вида услуг страхование на случай пожара. С целью определения тарифов по выборке из 10 случаев пожаров анализируется зависимость стоимости ущерба, нанесенного пожаром от расстояния до ближайшей пожарной станции:

№ п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Общая сумма ущерба, млн.руб. 26,2 17,8 31,3 23,1 27,5 36,0 14,1 22,3 19,6 31,3

Расстояние до ближайшей станции, км 3,4 1,8 4,6 2,3 3,1 5,5 0,7 3,0 2,6 4,3

9.1. Построить диаграмму рассеяния результирующей величины (общая сумма ущерба) и независимой переменной (расстояние до ближайшей станции)

9.2. Определить параметры а и b уравнения парной линейной регрессии.

9.3. Рассчитать линейный коэффициент корреляции.

9.4. Проверить статистическую значимость коэффициента регрессии «b» с помощью t-критерия Стьюдента

9.5. Оценить статистическую значимость построенной модели регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера





Решение.



1. Построим диаграмму рассеяния результирующей величины суммы ущерба.









2. Определим параметры уравнения парной линейной регрессии.





Применяем метод наименьших квадратов для минимизации функции



Рассматривая необходимое условие экстремума для функции S(a, b), получаем систему уравнений:





.



Отсюда получаем систему линейных уравнений для нахождения параметров а и b вида







Составим расчетную таблицу для вычисления коэффициентов.



№ п/п Общая сумма ущерба, Y

млн.руб. Расстояние до

ближайшей станции, X, км X² X∙Y

1. 26,2 3,4 11,56 89,08

2. 17,8 1,8 3,24 32,04

3. 31,3 4,6 21,16 143,98

4. 23,1 2,3 5,29 53,13

5. 27,5 3,1 9,61 85,25

6. 36 5,5 30,25 198

7. 14,1 0,7 0,49 9,87

8. 22,3 3 9 66,9

9. 19,6 2,6 6,76 50,96

10. 31,3 4,3 18,49 134,59

∑ 249,2 31,3 115,85 863,8



В последней строке содержатся суммы по столбцам.



Подставляя расчетные данные, получаем систему уравнений:







Уравнение модели имеет вид: y = 4,6868x + 10,25.





3. Найдем коэффициент корреляции по формуле:







Составим вспомогательную таблицу.



№ X Y X² X∙Y Y²

1 3,4 26,2 11,56 89,08 686,44

2 1,8 17,8 3,24 32,04 316,84

3 4,6 31,3 21,16 143,98 979,69

4 2,3 23,1 5,29 53,13 533,61

5 3,1 27,5 9,61 85,25 756,25

6 5,5 36 30,25 198 1296

7 0,7 14,1 0,49 9,87 198,81

8 3 22,3 9 66,9 497,29

9 2,6 19,6 6,76 50,96 384,16

10 4,3 31,3 18,49 134,59 979,69

∑ 31 249 115,85 863,8 6628,78



В последней строке суммы по столбцам.



Подставляем расчетные значения в формулу для коэффициента корреляции.







Таким образом, связь между переменными весьма тесная.



4.Проверим статистическую значимость коэффициента регрессии «b» с помощью t-критерия Стьюдента.



Выдвигается основная гипотеза H0 о статистически незначимом отличии полученных оценок от нуля. Определим критическое значение критерия. Для этого находим по таблице критических точек распределения Стьюдента значение







Определим случайные ошибки:







Составим расчетную таблицу.



№ X Y X² X∙Y Y² Yx Y-Yx (Y-Yx)²

1 3,4 26,2 11,56 89,08 686,44 26,18512 0,01488 0,000221

2 1,8 17,8 3,24 32,04 316,84 18,68624 -0,88624 0,785421

3 4,6 31,3 21,16 143,98 979,69 31,80928 -0,50928 0,259366

4 2,3 23,1 5,29 53,13 533,61 21,02964 2,07036 4,286391

5 3,1 27,5 9,61 85,25 756,25 24,77908 2,72092 7,403406

6 5,5 36 30,25 198 1296 36,0274 -0,0274 0,000751

7 0,7 14,1 0,49 9,87 198,81 13,53076 0,56924 0,324034

8 3 22,3 9 66,9 497,29 24,3104 -2,0104 4,041708

9 2,6 19,6 6,76 50,96 384,16 22,43568 -2,83568 8,041081

10 4,3 31,3 18,49 134,59 979,69 30,40324 0,89676 0,804178

∑ 31 249 115,85 863,8 6628,78 25,94656





Таким образом,









Расчетное значение критерия находим по формуле:









Коэффициент b не является статистически значимым, поскольку расчетное значение для этого параметра больше критического.



5. Проверим значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера ( ).



Определим фактическое значение F-критерия по формуле:







Критическое значение критерия определяем по таблице:







Поскольку табличное значение критерия меньше фактического, гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик отклоняется и признается их статистическая значимость и надежность.

Содержание

Задание 1. Предприятия района (номер предприятия Х) упорядочены по объему выпускаемой продукции. Показатель У характеризует численность управленческого персонала. Данные сведены в Таблицу. По данным таблицы рассчитайте методом наименьших квадратов коэффициенты линейной регрессии.

Таблица.



Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

У 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3



X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Y 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5





Задание 2. Рассчитайте, чему равны сумма квадратов, объясненная моделью ESS, если полная сумма квадратов TSS = 0.204705, а остаточная сумма квадратов RSS = 0.161231?

ESS=0.043474



Задание 3. Для данных Задания 1 рассчитайте коэффициент корреляции.



Задание 4. Мы получили оценку изменения зависимой переменной (предположим расходов) от независимых переменных (дохода и цен ) в виде:



как могут быть проинтерпретированы коэффициенты при независимых переменных?



Задание 5. Гауссовское распределение симметрично относительно нуля, и это предполагает, что положительные ошибки столь же вероятны, как и отрицательные; при этом, малые ошибки встречаются чаще, чем большие. Если случайная ошибка имеет гауссовское распределение с параметром , то с вероятностью ее значение будет заключено в пределах от до . В каких интервалах будет располагаться случайная ошибка при том же значении вероятности, если , , ?



Задание 6. Когда и на основании чего можно говорить (утверждать) о предпочтительности одностороннего критерия по сравнению с двухсторонним при использовании в качестве альтернативной гипотезы?



Всего 10 заданий.

Литература

1. Эконометрика. Под ред. Елисеевой.- М.:Финансы и статистика, 2004. - 344с.



2. Магнус Я.Р. и др. Эконометрика. Начальный курс. - М.:Дело, 2000. - 400с.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Задачи по эконометрике и финансовой математике. Контрольная 2008 24 1200
Планирование и прогнозирование-контрольная Контрольная 2007 4 500
Контрольная работа по эконометрике Контрольная 2007 10 900
2 задания по эконометрике Контрольная 2007 11 850
Задача по эконометрике Контрольная 2007 9 800
Тесты Контрольная 2007 4 500
Эконометрика (добыча газа) Контрольная 2008 4 500
Эконометрика (3 задания) Контрольная 2008 19 750
Эконометрика, 3 задачи Контрольная 2008 11 1000
Эконометрика 2 задания из 5-7 действий, с таблицами и графиками Контрольная 2008 21 750
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2016, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.