Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Эконометрика - Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая ин

Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая ин Эконометрика. Контрольная

  • Тема: Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая ин
  • Автор: Вероника
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Эконометрика
  • Страниц: 9
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Москва
  • Цена(руб.): 680 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

1 Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая интерпретация Гомоскедастичность- дисперсия каждого отклонения εi одинакова для всех значений i. Гетероскедастичность- дисперсия объясняемой переменной (а следовательно, и случайных ошибок) не постоянна. Для анализа остатков на гомо- и гетероскедастичность строиться график зависимости остатков ei от теоретических значений результативного признака: Если на графике получена горизонтальная полоса, то остатки ei представляют собой случайные величины и МНК оправдан, те¬оретические значения ух хорошо аппроксимируют фактические значения у. Возможны следующие случаи: если ei зависит от уx, то: 1.остатки ei не случайны. 2. остатки ei, не имеют постоянной дисперсии. 3. Остатки ei носят систематический характер в дан¬ном случае отрицательные значения ei, соответствуют низким значениям ух, а положительные — высоким значениям. В этих случаях необходимо либо применять дру¬гую функцию, либо вводить дополнительную информацию. Как можно проверить наличие гомо- или гетероскедастичноси остатков? Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия остатков ei одинакова для каждого значения х. Если это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Кроме этого можно провести тесты Гольдфельда – Куандта и Бреуша – Пагана. Тест Гольдфельда- Куандта проверяет, зависит ли дисперсия случайных возмущений от какого- то конкретного показателя. Тест применяется, как правило, когда есть предположение о прямой зависимости дисперсии ошибок от величины некоторой объясняющей переменной, входящей в модель. Тест Бреуша – Пагана применяется в тех случаях, когда предполагается, что дисперсии зависят от некоторых дополнительных переменных. Оценка отсутствия автокорреляции остатков(т.е. значения остатков ei распределены независимо друг от друга). Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих (последующих) наблюдений. Коэффициент корреляции между ei и ej , где ei — остатки текущих наблюдений, ej — остатки предыдущих наблю¬дений, может быть определен по обычной формуле линейного коэффициента корреляции . Если этот коэффициент окажется существенно отличным от ну¬ля, то остатки автокоррелированы и функция плотности вероят¬ности F(e) зависит j-й точки наблюдения и от распределения значений остатков в других точках наблюдения. Для регрессионных моделей по статической информации ав-токорреляция остатков может быть подсчитана, если наблюдения упорядочены по фактору х. Отсутствие автокорреляции остаточных величин обеспечива¬ет состоятельность и эффективность оценок коэффициентов ре-грессии. Особенно актуально соблюдение данной предпосылки МНК при построении регрессионных моделей по рядам динами¬ки, где ввиду наличия тенденции последующие уровни динами¬ческого ряда, как правило, зависят от своих предыдущих уров¬ней. Для проверки автокорреляции остатков проводят тест Дарбина-Уотсона. Этот тест используется для обнаружения автокорреляции первого порядка, т.е. проверяется некоррелированность не любых, а только соседних величин εi . О наличии автокорреляции можно говорить при рассмотрении временных рядов. Выводы делаются по правилу:

Содержание


1 Суть и содержание гомоскедастичности, гетероскедастичности остатков; автокорреляции остатков. Эконометрические (количественные) выводы и их последующая интерпретация 3
2 Задача 6
Список использованных источников 8
Приложение 9

Литература


1. Замков О.О., Толстонятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М. ДНСС. 1997г
2. Миксюк С.Ф., Комкова В.Н. Экономико-математические методы и модели – Мн.: БГЭУ, 2006
3. Хазанова Л. Э. Математическое моделирование в экономике: Учебное пособие – М.: Издательство БЕК, 1998

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
4 задачи по эконометрике (ПГУ, 26 вариант). Разрабатывается оптимальная политика использования и замены сельскохозяйственной техники не старше N лет, для к Контрольная 2011 18 900
Обобщенный МНК. Имеются данные по семи предприятиям. Построить линейное уравнение парной регрессии Y от Х. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляци Контрольная 2011 6 550
По 12 территориям региона за некоторый год имеются следующие данные. Необходимо построить график зависимости У от Х. Построить линейное уравнение регрессио Контрольная 2011 5 500
2 задачи по эконометрике (ВЗФЭИ). Эконометрическое моделирование стоимости квартир. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистич Контрольная 2011 36 1200
Конъюнктурная модель имеет вид, где С – расходы на потребление, Y – ВВП, I – инвестиции; r – процентная ставка, М – денежная масса, G – государственные рас Контрольная 2011 4 500
Имеются данные о стоимости произведенной продукции (О) за десять месяцев, а также стоимости основных производственных фондов (Ф) за двенадцать месяцев теку Контрольная 2011 8 700
Задача № 1. По данным приложения 1 по своему варианту выполните следующую обработку статистического материала: 1. Проведите ранжирование исходных данн Контрольная 2012 20 1200
Задание по эконометрике на тему "Линейная регрессия" Контрольная 2012 8 849
Задание №2 по эконометрике на тему "Линейная регрессия" Контрольная 2012 6 899
Эконометрика, вар 2 (контрольная из задач) Контрольная 2012 23 1099
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2016, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.