Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Финансы - Контрольная по финансовым рискам

Контрольная по финансовым рискам Финансы. Контрольная

  • Тема: Контрольная по финансовым рискам
  • Автор: Соловьёв Александр
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Финансы
  • Страниц: 14
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: Академия МНЭПУ
  • Цена(руб.): 1600 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Задание №1

Дайте понятие и опишите особенности активных стратегий в управлении инвестиционным портфелем.
Задание № 2

Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (M) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.
Коэффициент корреляции между S и M равняется –0,2.
а) Рассчитайте показатели риска и доходности для множества портфелей, составленных из рисковых активов S и M. При расчете шаг изменения удельного веса активов в портфеле примите равным 0,1 (10%). На основе полученных данных постройте график совокупности инвестиционных возможностей для ценных бумаг S и M.
б) Найдите портфель с минимальной дисперсией (D) и оптимальный рисковый портфель (O). Рассчитайте их параметры и отметьте на графике.
в) Предположите, что инвестор желает вложить средства в указанные активы и ожидает получить доходность 12,5%. Вычислите состав портфеля, который должен сформировать инвестор и оцените его риск.
Задание № 3

Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффициентом , равняется 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций ABC равна 13%, а  = 1,5. Ожидаемая рыночная доходность равняется 11%, а безрисковая ставка rf = 5%.
Какие из этих акций выгоднее покупать (в соответствии с CAPM)? Каково значение коэффициента  каждой из этих акций? Постройте линию рынка ценных бумаг и укажите расположение относительно SML двух рассматриваемых акций. Отобразите на графике величину коэффициента  каждой из этих акций.
Задание № 4

Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигаций при различных сценариях развития экономической конъюнктуры:
Определите коэффициент корреляции доходности рассматриваемых фондов. Объясните смысл полученного значения.

Содержание

Задание №1 3
Задание № 2 6
Задание № 3 10
Задание № 4 13
Список использованной литературы 15

Литература

. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестирования. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.
2. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа. – М.: Дело, 2003.
3. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 2005.
4. Рынок ценных бумаг. Основы биржевой деятельности. Учебное пособие/ Бархптов В.И. и др. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000.
5. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007.

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Инфляция (контрольная) Контрольная 2011 15 1900
Контрольная по финансам Контрольная 2011 13 2000
КОМПЛЕКСНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ» Контрольная 2011 6 2300
12 задач по финансам Контрольная 2011 8 1200
Контрольная по финансам. вариант 10 Контрольная 2009 2 800
Финансово-правовые нормы и правоотношения их понятие особенности и виды. Бюджетный процесс: понятие и виды. Правовые основы налогового контроля Контрольная 2011 24 800
7 задач + теория. 1. Определить доход, если (N*25000) руб. инвестировано на N лет под простые проценты (N+4)% годовых Контрольная 2011 4 980
6 задач по финансам. Гитарист Пётр готов работать бесплатно не более 8 часов в день. Гитарист Павел работает при оплате не ниже 2 ден ед.\час. При оплате 1 Контрольная 2011 6 1400
4 задания. Сравните налоговые и неналоговые методы государственного регулирования экономических и социальных процессов. На основе изучения положений Бюджет Контрольная 2011 9 900
Экономический анализ Контрольная 2011 40 2000
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2016, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.