Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Статистика и статистическое наблюдение - Актуарный анализ совокупного убытка страхового портфеля при различных формах перестрахования риска

Актуарный анализ совокупного убытка страхового портфеля при различных формах перестрахования риска Статистика и статистическое наблюдение. Дипломная

  • Тема: Актуарный анализ совокупного убытка страхового портфеля при различных формах перестрахования риска
  • Автор: Юлия
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Статистика и статистическое наблюдение
  • Страниц: 79
  • Год сдачи: 2010
  • ВУЗ, город: Москва
  • Цена(руб.): 4000 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Введение Исчерпаемость финансовых ресурсов страховых компаний объективно обусловливает ограниченность их возможностей по страхованию крупных рисков. Перестрахование позволяет страховым компаниям путем привлечения денежных средств других страховщиков обеспечить добросовестное исполнение обязательств по осуществлению страховой выплаты при наступлении страхового случая, сохраняя при этом стабильность своего финансового положения. Учитывая небольшую, по сравнению с зарубежными перестраховщиками, капитализацию российских страховых компаний, система перестрахования приобретает для отечественного страхового рынка большее значение, предоставляя российским страховщикам возможность заключать договоры страхования рисков, стоимость которых превосходит их собственные средства, что позволяет развиваться страховому рынку в целом. Таким образом, система перестрахования является залогом финансовой устойчивости любой страховой компании, предоставляя защиту ее капитала, и является основой роста объемов и качества страховых услуг. Стремительное развитие перестраховочного рынка, продолжающееся и в настоящее время, сопряжено с увеличением денежных потоков, вовлеченных в перестраховочную деятельность, появлением новых видов перестраховочных услуг, расширением географии договоров перестрахования. Названные выше, а также другие факторы, определяют актуальность научного интереса к многочисленным проблемам института перестрахования. Потребность в принятии наиболее рациональных решений служит мощным стимулом к развитию прикладных методов актуарной математики с направленностью на практическую реализацию полученных результатов в конкретных страховых договорах. Целью дипломной работы является построение модели распределения совокупного убытка портфеля договоров автострахования каско. Данная модель позволяет оценить не только величину убытка, но и вероятность его возникновения при различных формах перестрахования. Объектом исследования в дипломной работе является совокупный ущерб портфеля договоров автострахования каско при различных формах перестрахования. Предметом исследования – показатели, характеризующие число и размер убытка в портфеле договоров автострахования каско при различных формах перестрахования.

Содержание

Содержание Введение 3 Глава 1. Теоретические основы перестрахования 7 1.1. Сущность отношений перестрахования 7 1.2. Структура договоров перестрахования 13 1.3. Анализ развития рынка перестрахования в России 21 Глава 2. Методология определения совокупного убытка страхового портфеля 2.1. Влияние деления риска на размер совокупного убытка страхового портфеля 39 2.2. Методология деления риска и исчисления премий при делении риска43 2.3. Методология исчисления премий при делении риска 47 Глава 3. Актуарный анализ совокупного убытка страхового портфеля при различных формах перестрахования риска 56 3.1. Статистический анализ данных 56 3.2. Расчет основных характеристик портфеля без перестрахования 60 3.3. Расчет основных характеристик портфеля с использованием различных форм перестрахования 67 Заключение 74 Список литературы 77

Литература

Список литературы 1. Бочкарев, Е.Н., Никишов, В.Н. О методике расчета тарифных ставок и роли “поправочных коэффициентов” // "Страховое дело", №2, 2008. - с. 50– 57. 2. Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования: построение и оптимизация. – М.: Анкил, 2003. – 160 с. 3. Корнилов И.А. Основы страховой математики: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 400 с. 4. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. Теория и управление рисками в страховании. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 224 с. 5. Гербер Х. Математика страхования жизни – М.: Мир, 1995. 6. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. – М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002. 7. Словарь страховых терминов / Под редакцией Е.В.Коломина, В.В.Шахова. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 336 с. 8. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. – М.: Российский юридический издательский дом, 2004. – 130 с. 9. Фалин Г.И., Фалин А.И Введение в актуарную математику. – М.: ИМУ, 2005г. – 180с. 10. Никитина В.Н. Страхование коммерческих и финансовых рисков. – СПб.: Питер, 2002. – 240 с. 11. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. – 6-е изд. – М.: Высш. шк., 2004г. – 140с. 12. Боровиков В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. СПб.: Питер, 2003. – 120с. 13. Феллер, В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т.2. Пер. с англ.–М.: Мир, 2004. – 738 c. 14. Мак, Т. Математика рискового страхования / пер. с нем. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2005. – 432 с. 15. Королев, В. Ю., Бенинг, В. Е., Шоргин, С.Я. Математические основы теории риска. М.: Физматлит, 2007. – 180 с. 16. Штрауб, Э. Актуарная математика имущественного страхования. “КРОКУС-Т”, M., 1990. – 190с. 17. Баскаков В.Н. и Карташов Г.Д. Введение в актуарную математику. – М.: МГТУ, 2006. - 328с. 18. Баскаков В.Н., Карташов Г.Д., Соломатина Л.Е. и Зорина И.Г. Актуарная математика (элементы финансовой математики). – М.: МГТУ, 2007. - 400с. 19. Баскаков В.Н. и Шуплякова А.Ю. Объединение страховой статистики – объективная потребность рынка. – Финансы, 3, 2000. - 350с. 20. Баскаков В.Н. и Мельников А.В. Актуарные проблемы системы социального страхования. – Пенсия, 8, 2008. - 200с. 21. Баскаков В.Н. и др. Страхование от несчастных случаев на производстве: актуарные основы. – М.: Академия, 2006. - 430с. 22. Башарин Г.П. и Плаксина Н.Н. Применение теории конкурирующих рисков при анализе смертности. – Страховое дело, 2005. – 280с. 23. Башарин, Г.П. Начала финансовой математики. – М.: Инфра-М, 2007. – 290с. 24. Богоявленский С.Б. Страхование рент: теория и практика. – Канд. дис., Спб: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, 2006. - 400с. 25. Гербер, Х. Математика страхования жизни. – М.: «Мир», 2004. - 230с. 26. Завриев, С.В. и Калихман, А.И. Страхование жизни в высокорисковой экономической среде. – М.: РОСНО, 2008г. - 130 с. 27. Завриев, С.К. О государственной поддержке долгосрочного страхования жизни. – Финансы, 2008г. - 320с. 28. Кутуков, В.Б. Основы финансовой и страховой математики. – М.: Дело, 2005г. - 290с. 29. Малиновский В.К. Некоторые вопросы исследования платежеспособности страховых компаний. – Страховое дело, 2004г. - 230с. 30. Малиновский В.К. Страховые тарифы и резервы: стохастические модели и методы вычислений. – Докт. дисс., М.: МИРАН, 2007г. - 280с. 31. Малых, Д. и др. К вопросу об оценке обязательств страховщиков по договорам долгосрочного страхования жизни. – Страховое дело, 2006г. - 120с. 32. Мельников А.В. Риск-менеджмент. – М.:ТВП, 2007г. - 290с. 33. Плаксина Н.Н. Математические модели дожития и заболеваемости на основе теории конкурирующих рисков. – Канд.дисс., М.: РУДН, 2004г. - 240с. 34. Помазкин, Д.В. Модель страхового аннуитета на базе ренты с недетерминированной нормой доходности. М, Инфра-М, 2007г. - 240с. 35. Ротарь, В.И. и Шоломицкий, А.Г. Об оценивании риска в страховой деятельности. – Экономика и математические методы, 2004г. - 290с. 36. Рябикин, В.И. Актуарные расчеты. – М.: Финстатинформ, 2006. - 120с. 37. Салин В.Н. и др. Математико-экономическая методология анализа рисковых методов страхования. – М.: Финансовая академия, 2007г. - 320с. 38. Соловьев В.И. Стохастические методы в экономике и финансах. – М.: Гос. Университет управления, 2005г. - 120с. 39. Сурков С.Н., Шоргин С.Я. и Шухов А.Г. Анализ методики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. – Финансы, 2004г. - 270с. 40. Сухинин В.Ю. Построение и применение в различных областях страхования вероятностных моделей для марковских систем. – Канд. дисс., М.: РУДН, 2006г. - 280с. 41. Тихомиров С.Н. Страхование жизни в условиях территориальной дифференциации населения. – Канд.дисс., М.: РЭА им. Плеханова, 2006г. - 120с. 42. Фалин, Г.И. и Фалин, А.И. Введение в актуарную математику. – М.: АФЦ МГУ, 2004г. - 290 с. 43. Ширяев А.Н. Актуарное дело. – Обозрение прикладной и промышленной математики, 2004г. - 230с. 44. Шоломицкий, А.Г. и Рассказов, В.А. Моделирование процессов страховых выплат по договорам ДМС. – Обозрение прикладной и промышленной математики, 2006г. - 180с. 45. Шоргин, С.Я. Определение страховых тарифов: стохастические модели и методы оценки. – Докт. дисс., М.: ИПИ РАН, 2006г. - 280с. 46. Шоргин, С.Я. Верхние оценки страховых тарифов в условиях вариации страховых сумм. – Обозрение прикладной и промышленной математики, 2006г. - 120с. 47. www.gks.ru 48. www.statsoft.ru 49. www.1stat.ru 50. www.stat.vsi.ru

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Применение статистических методов в управление качеством промышленной продукции на примере ОАО «Иши́мский механический завод» Дипломная 2011 65 4000
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2016, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.