Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Эконометрика - Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта.

Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта. Эконометрика. Курсовая

  • Тема: Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта.
  • Автор: Юлия
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Эконометрика
  • Страниц: 33
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: Москва
  • Цена(руб.): 1500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Введение Эконометрические методы используются в зарубежных и отечественных экономических исследованиях, работах по управлению (менеджменту) . Современные социально-экономические процессы и явления зависят от большого количества факторов, их определяющих. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо не только иметь четкие представления об основных направлениях развития экономики, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс. Такие исследования не возможно проводить без знания основ теории вероятностей, математической статистики, многомерных статистических методов и эконометрики, т.е. дисциплин, позволяющих исследователю разобраться в огромном количестве стохастической информации и среди множества различных вероятностных моделей выбрать единственную, наилучшим образом отражающую изучаемый процесс или явление. Значение эконометрического анализа состоит в том, что он является связующим звеном между экономической теорией и практикой. Эконометрика дает методы экономических измерений, методы оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. В экономических исследованиях часто решают задачу выявления факторов, определяющих уровень и динамику экономического процесса. Для достоверного отображения объективно существующих в экономике процессов необходимо выявить существенные взаимосвязи и не только выявить, но и дать им количественную оценку. Основным инструментом решения этой задачи является регрессионный анализ, который позволяет установить статистическую взаимосвязь между двумя или более рядами экономических данных. Впоследствии полученные результаты могут использоваться в прогнозировании, для чего экономист-теоретик сопоставляет значения одной экономической переменной (зависимой переменной) со значениями одной или нескольких других экономических переменных (независимых переменных). Регрессионный анализ дает возможность установить характер зависимости, определяя коэффициенты соответствующих параметров. Одной из проблем эконометрики является достижение того, чтобы данные адекватно отражали исследуемую переменную величину. В данной работе выясняется с помощью модели множественной регресии, какие факторы оказывают влияние на уровень среднемесячной номинальной заработной платы (Y). В квчестве независимых переменных рассматриваются: • Реальное промышленное производство, % г/г., %( ); • Реальное сельскохозяйственное производство, % г/г., ); • Номинальный ВВП, BYR млрд.руб. ( ); • Дефлятор ВВП,% ( ). Оценив коэффициенты модели, а также оценив значимость и адекватность модели, можно сделать выод о том, какие из указанных факторов оказывают влияние на показатель прироста ВВП. Целью работы является также решение вопроса о наличии или отсутствии гетероскедастичности с помощью тестов Голдфелда-Квандта и Уайта. Поквартальные данные для анализа взяты с портала Национального статистического комитета , а также с сайта Издательского центра ИПМ (исследования, прогнозы, мониторинг) за 2003-2009 гг. 1. Теоретическая часть 1.1. Множественная модель регрессии На любой экономический показатель чаще всего оказывает влияние не один, а несколько факторов. В этом случае рассматривается множественная регрессия: Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса о спецификации модели, который в свою очередь включает 2 круга вопросов: отбор факторов и выбор уравнения регрессии. Отбор факторов обычно осуществляется в два этапа: 1) теоретический анализ взаимосвязи результата и круга факторов, которые оказывают на него существенное влияние; 2) количественная оценка взаимосвязи факторов с результатом. При линейной форме связи между признаками данный этап сводится к анализу корреляционной матрицы (матрицы парных линейных коэффициентов корреляции). Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям: 1. Они должны быть количественно измеримы. Если необходимо включить в модель качественный фактор, не имеющий количественного измерения, то ему нужно придать количественную определенность (например, в модели урожайности качество почвы задается в виде баллов). 2. Каждый фактор должен быть достаточно тесно связан с результатом (т.е. коэффициент парной линейной корреляции между фактором и результатом должен быть существенным). 3. Факторы не должны быть сильно коррелированы друг с другом, тем более находиться в строгой функциональной связи (т.е. они не должны быть

Содержание

Оглавление


Введение 2
1. Теоретическая часть 4
1.1. Множественная модель регрессии 4
1.2 Расчет коэффициентов множественной линейной регрессии с помощью МНК 7
2.3 Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии 11
2.3.1 Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии 13
2.3.2 Проверка общего качества уравнения регрессии 13
2.4 Проблема гетероскедастичности 15
2.4.1 Суть гетероскедастичности 15
2.4.2 Обнаружение гетероскедастичности 17
2.4.3 Тест Голдфелда-Квандта 19
2.4.4 Тест Уайта 20
2.5 Методы смягчения проблемы гетероскедастичности 21
2. Аналитическая часть 24
2.1 Построение линейной регрессионной модели 24
2.2. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Голдфельда-Квандта 28
2.3. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Уайта 30
Заключение 31
Список литературы 32
Приложение 1. Исходные данные 33

Литература

Список литературы

1. Орлов А.И., Эконометрика. Учебник. М.: Издательство "Экзамен", 2002.
2. Статистика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.: Проспект 2006. - 443 с.
3. Эконометрика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика 2004.- 344 с.
4. В.Ф.Комиссарчик. Эконометрика: Учебное пособие. Тверь: ТГТУ 2003.- 77 с.
5. Математика для экономистов. Под редакцией Н.Ш. Кремера. М: Высшее образование - 2007. - 645 с.
6. О.А.Баклушина. Краткий курс по эконометрике. М.- 2007. - 126 с.
7. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2001.
8. http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/main1.php
9. http://research.by/rus/data/source/
10. http://crow.academy.ru/econometrics/lectures_/lect_11_/demo_11_/sld021.htm
11. http://www.aup.ru/books/m153/
12. http://www.e-college.ru/xbooks/xbook019/book/index/index.html?part-007*page.htm
13. http://emm.ostu.ru/lect/lect6.html#vopros4

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Анализ регрессионной модели на наличие автокорреляции случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфрея, метода рядов и статистики Дарбина-Уотсона. Курсовая 2009 30 1500
Как влияет среднедушевой доход по регионам на уровень образования Курсовая 2007 14 800
Построение линейных моделей Курсовая 2009 17 1200
Факторы ситуационного влияния на процесс принятия решения о покупке Курсовая 2010 40 1500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2016, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.